(Senior) Quantitativer Analyst (w/m/d) 80 - 100%

• Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender IRB Kreditrisikomodelle für die PD- und LGD-Schätzung
• Entwicklung und Validierung von Modellen im Marktrisikobereich für die interne Anwendung (zB. Bewertungsfunktionen für strukturierte Produkte, Value-at-Risk, etc.)
• Analyse großer Datenmengen zur Unterstützung der Modellweiterentwicklung, -validierung und -prüfung
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen zur Sicherstellung der Modellfunktionalität und -effizienz mit adressatengerechter Kommunikation von Resultaten an interne und externe Stakeholder

• Abgeschlossenes Studium in Mathematik, Statistik, Finanzwesen oder einem verwandten quantitativen Bereich; SQL-, R-, LaTex- und Git-Kenntnisse von Vorteil
• Fundierte Kenntnisse in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisiko- (PD, LGD) und Marktrisiko-Modellen
• Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz sowie hohe Eigeninitiative
• Neugierde, Teamfähigkeit und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
• Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren

Festanstellung